AlgoVar[0] .. AlgoVar[7], AlgoVar2[0] .. AlgoVar2[7]

Original (English)

16 general purpose variables for storing values specific to the current asset/algo combination. Every strategy component has its own set of AlgoVar variables; the sets are automatically switched with any algo or asset call. The variables are stored in STATUS structs and can be used in portfolio strategies for values that are common to the algorithm, but different for every component of the strategy. They can also be used to pass asset/algorithm specific parameters to a TMF, or for storing parameters when a system is stopped and restarted.

AlgoPtr[0] .. AlgoPtr[7], AlgoPtr2[0] .. AlgoPtr2[7]

15 general purpose void* pointers, for storing algo specific series, arrays, or other pointers. Shared with AlgoVar. Supported in 32 and 64 bit modes, but with different pointer size, so keep them at the begin of the array starting with [0]. Requires a typecast in .cpp code.

Types:

var, void*

AssetVar[0] .. AssetVar[15]

AssetStr[0] .. AssetStr[15]

16 general purpose locations for storing either numeric values, or strings specific to the current asset. Every asset has its own set of AssetVar/AssetStr variables; the sets are automatically switched with any asset call. The locations are shared, i.e. either AssetVar[N] or AssetStr[N] can be used, but not both with the same index N. The first 8 variables or strings can be read at start from the asset list and stored in the ASSET structs. They can be used in portfolio strategies for parameters that are common to the algorithms, but different for every asset. AssetStr can only be modified with strcpy and has a maximum length of 7 characters. Use double quotes (like "Text") for AssetStr strings in the asset list for distinguishing them from numbers.

AssetInt[0] .. AssetInt[31]

AssetFloat[0] .. AssetFloat[31]

32 general purpose int or float variables for internally storing integers or floats specific to the current asset. They are script-only and not read from the asset list. Two subsequent AssetInt or AssetFloat are shared with AssetVar/AssetStr at half the index, i.e. AssetVar[10] shares its location with AssetInt[20] and AssetInt[21]. AssetInt can also be used to store asset-specific series or pointers in 32-bit mode.

AssetPtr[0] .. AssetPtr[15]

15 general purpose void* pointers, for storing asset specific series, arrays, or other pointers. Shared with AssetVar. Supported in 32 and 64 bit modes, but with different pointer size, so keep them at the begin of the array starting with [0]. Requires a typecast in .cpp code.

Types:

var, char*, int, float, void*

AssetO, AssetH, AssetL, AssetC, AssetP

Arrays of size NumBars in ascending order (no series), containing the open, high, low, close, and mean prices of the current asset for direct access. AssetC[Bar] is the current close price. In portfolio strategies with assets of different history lengths, not all elements of the arrays are filled. Unfilled elements are zero.

Type:

var*

Remarks:

  • The variables use the Skill arrays of TRADE and STATUS structs and are defined in variables.h.
  • Dependent on the SAV_ALGOVARS flag, the AlgoVar and AlgoVar2 variables of all algo/asset components are automatically saved and loaded at the end and after the initial run of a trading session. This way their values are preserved when a trading system is interrupted or restarted (note that pointers are not preserved, but must be assigned at start). Otherwise AlgoVars and AssetVars are reset to 0 at the begin of a simulation.
  • When training or predicting with an R machine learning algorithm, AlgoVar[0]..AlgoVar[7] are automatically sent over to R and can there be used for setting up parameters to the learning process.
  • AlgoVar vs static series vs static variables: All three can be used to persistently store per-component numerical parameters. If saving, loading, or reading from the asset list is important, use AlgoVars or AssetVars. If you need more than 16 persistent variables per component, use static series (with negative length for not shifting). If the script trades only a single asset and a single algo, you can also use static or global variables.
  • The #define statement can be used for giving AlgoVars or AssetVars meaningful names, like #define LastWeeksPrice AlgoVar[0]. To store a pointer instead of a var, use the as_int() macro, like #define MyPtr as_int(AlgoVar[0]).

Examples:

// in the run function
...
algo("XYZ");
AlgoVar[0] = 123;
...

// in the TMF
...
algo("XYZ");
var MySpecificValue = AlgoVar[0];
...

See also:

algo, asset, TradeVar, SAV_ALGOVARS

Übersetzung (Deutsch)

16 allgemeine Variablen zum Speichern von Werten, die spezifisch für die aktuelle Asset/Algo-Kombination sind. Jede Strategiekomponente hat ihren eigenen Satz von AlgoVar-Variablen; die Sätze werden automatisch mit jedem Algo- oder Asset-Aufruf gewechselt. Die Variablen werden in STATUS-Strukturen gespeichert und können in Portfolio-Strategien für Werte verwendet werden, die für den Algorithmus gemeinsam sind, aber für jede Komponente der Strategie unterschiedlich sind. Sie können auch verwendet werden, um asset-/algorithmusspezifische Parameter an eine TMF zu übergeben oder um Parameter zu speichern, wenn ein System gestoppt und neu gestartet wird.

AlgoPtr[0] .. AlgoPtr[7], AlgoPtr2[0] .. AlgoPtr2[7]

15 allgemeine void*-Zeiger zum Speichern von algo-spezifischen Reihen, Arrays oder anderen Zeigern. Werden mit AlgoVar geteilt. Unterstützt in 32- und 64-Bit-Modi, aber mit unterschiedlicher Zeigergröße, daher sollten sie am Anfang des Arrays beginnend mit [0] platziert werden. Erfordert eine Typumwandlung in .cpp-Code.

Typen:

var, void*

AssetVar[0] .. AssetVar[15]

AssetStr[0] .. AssetStr[15]

16 allgemeine Speicherorte zum Speichern von numerischen Werten oder Zeichenketten, die spezifisch für das aktuelle Asset sind. Jedes Asset hat seinen eigenen Satz von AssetVar/AssetStr-Variablen; die Sätze werden automatisch mit jedem Asset-Aufruf gewechselt. Die Speicherorte werden geteilt, d.h. entweder AssetVar[N] oder AssetStr[N] kann verwendet werden, aber nicht beide mit demselben Index N. Die ersten 8 Variablen oder Zeichenketten können zu Beginn aus der Asset-Liste gelesen und in den ASSET-Strukturen gespeichert werden. Sie können in Portfolio-Strategien für Parameter verwendet werden, die für die Algorithmen gemeinsam sind, aber für jedes Asset unterschiedlich sind. AssetStr kann nur mit strcpy geändert werden und hat eine maximale Länge von 7 Zeichen. Verwenden Sie doppelte Anführungszeichen (wie "Text") für AssetStr-Zeichenketten in der Asset-Liste, um sie von Zahlen zu unterscheiden.

AssetInt[0] .. AssetInt[31]

AssetFloat[0] .. AssetFloat[31]

32 allgemeine int- oder float-Variablen zum internen Speichern von Ganzzahlen oder Gleitkommazahlen, die spezifisch für das aktuelle Asset sind. Sie sind nur für Skripte bestimmt und werden nicht aus der Asset-Liste gelesen. Zwei aufeinanderfolgende AssetInt- oder AssetFloat-Variablen teilen sich ihren Speicherort mit AssetVar/AssetStr bei halbem Index, d.h. AssetVar[10] teilt sich seinen Speicherort mit AssetInt[20] und AssetInt[21]. AssetInt kann auch verwendet werden, um asset-spezifische Reihen oder Zeiger im 32-Bit-Modus zu speichern.

AssetPtr[0] .. AssetPtr[15]

15 allgemeine void*-Zeiger zum Speichern von asset-spezifischen Reihen, Arrays oder anderen Zeigern. Werden mit AssetVar geteilt. Unterstützt in 32- und 64-Bit-Modi, aber mit unterschiedlicher Zeigergröße, daher sollten sie am Anfang des Arrays beginnend mit [0] platziert werden. Erfordert eine Typumwandlung in .cpp-Code.

Typen:

var, char*, int, float, void*

AssetO, AssetH, AssetL, AssetC, AssetP

Arrays der Größe NumBars in aufsteigender Reihenfolge (keine Reihen), die die Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst-, Schluss- und Durchschnittspreise des aktuellen Assets für den direkten Zugriff enthalten. AssetC[Bar] ist der aktuelle Schlusskurs. In Portfolio-Strategien mit Assets unterschiedlicher Historienlängen sind nicht alle Elemente der Arrays gefüllt. Ungefüllte Elemente sind null.

Typ:

var*

Bemerkungen:

  • Die Variablen verwenden die Skill-Arrays der TRADE- und STATUS-Strukturen und sind in variables.h definiert.
  • Abhängig vom SAV_ALGOVARS-Flag werden die AlgoVar- und AlgoVar2-Variablen aller Algo/Asset-Komponenten automatisch am Ende und nach dem ersten Durchlauf einer Handelssitzung gespeichert und geladen. Auf diese Weise bleiben ihre Werte erhalten, wenn ein Handelssystem unterbrochen oder neu gestartet wird (beachten Sie, dass Zeiger nicht erhalten bleiben, sondern beim Start zugewiesen werden müssen). Andernfalls werden AlgoVars und AssetVars zu Beginn einer Simulation auf 0 zurückgesetzt.
  • Beim Trainieren oder Vorhersagen mit einem R-Machine-Learning-Algorithmus werden AlgoVar[0]..AlgoVar[7] automatisch an R gesendet und können dort zur Einrichtung von Parametern für den Lernprozess verwendet werden.
  • AlgoVar vs statische Reihen vs statische Variablen: Alle drei können verwendet werden, um pro Komponente numerische Parameter persistent zu speichern. Wenn das Speichern, Laden oder Lesen aus der Asset-Liste wichtig ist, verwenden Sie AlgoVars oder AssetVars. Wenn Sie mehr als 16 persistente Variablen pro Komponente benötigen, verwenden Sie statische Reihen (mit negativer Länge, um sie nicht zu verschieben). Wenn das Skript nur ein einzelnes Asset und einen einzelnen Algo handelt, können Sie auch statische oder globale Variablen verwenden.
  • Die #define-Anweisung kann verwendet werden, um AlgoVars oder AssetVars aussagekräftige Namen zu geben, wie #define LastWeeksPrice AlgoVar[0]. Um einen Zeiger anstelle eines var zu speichern, verwenden Sie das as_int()-Makro, wie #define MyPtr as_int(AlgoVar[0]).

Beispiele:

// in der run-Funktion
...
algo("XYZ");
AlgoVar[0] = 123;
...

// in der TMF
...
algo("XYZ");
var MySpecificValue = AlgoVar[0];
...

Siehe auch:

algo, asset, TradeVar, SAV_ALGOVARS

 

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