asset (string Name) : int

asset (string Name) : int

Original (English)

Selects an asset from the asset list, and loads its price history in the initial run from the broker or historical data. Price and trade functions, and all asset related variables (Spread, Symbol, AssetVar etc.) are automatically switched to the new asset. Sets AssetPrev to the previous asset name. Must be called in the first run (INITRUN) for any asset used of the script.

Parameters:

Name The name of the asset, as in the asset list or the [Asset] selector. An empty string "" or a name beginning with '#' creates a dummy asset with flat price history. Up to 15 characters, uppercase, with no blanks and no special characters except for slash '/' and underline '_'.

Returns:

0 when the Name string is NULL or empty, or when the asset or its prices are not available; otherwise nonzero.

Usage:

asset("EUR/USD"); selects the EUR/USD pair.
 

assetAdd (string Name)

assetAdd (string Name, string Symbol)

assetAdd (string Name, var Price, var Spread, var RollLong, var RollShort, var PipVal, var PipCost, var MarginCost, var Leverage, var LotAmount, var Commission, string Symbol)

Selects an asset and optionally updates its parameters in the INITRUN. If the asset was not yet in the asset list, it is added and also appears in the [Asset] scrollbox. Unlike asset(), the asset history is not yet loaded and the asset is not yet subscribed. For creating a dummy asset for test purposes, let Name begin with a '#' hash - this will generate artificial bars with a flat price history. Selecting an asset before loading its price history can be useful when asset specific parameters like Centage affect the subsequent history download or its Symbol, price source, or assigned account has to be set up by script.

Parameters:

Name Name of the asset. A name beginning with '#' creates a dummy asset that will also appear in the scrollbox.
Symbol Symbol of the asset, with optional source, in the format described under asset list.
Price, ... Optional asset parameters as described under asset list. When at 0, the parameter is not changed.

Usage:

assetAdd("AAPL",150,0.01,0,0,0.01,0.01,0,2,1,0.02,"STOOQ:AAPL.US");
 

assetList (string Filename, string Select): int

Loads an alternative asset list, adds its assets to the [Asset] scrollbox, and selects an asset from the new list. Any asset used in the script must be either in that list, or added by script with assetAdd. The asset list must be loaded in the first run (INITRUN) of the script.before its assets can be selected. If this function is not called, the default list of the currently selected account is used; if no such list exists, it's the AssetsFix.csv list with some Forex pairs and CFDs. If Select is omitted or 0, a default asset - usually the first asset in the list - is selected.

Parameters:

FileName File name of the asset list, e.g., "AssetsIB". The .csv extension and the path can be omitted for asset lists in the History folder.
Select Name of the asset to be selected in the scrollbox at first run, e.g., "EUR/USD". 0 for selecting a default asset.

Returns:

Number of loaded assets, or 0 when no assets were loaded. The number of assets is also available through NumAssetsListed.

Usage:

assetList("Strategy\\MyNewAssets.csv",0); 
 

assetSelect ()

Sets the [Asset] scrollbox to the current asset.
 

assetType (string Name) : int

Attempts to determine the type of an asset from its name. If the name begins and ends with the 3-letter abbreviation of a currency, it is identified as Forex; if it ends with a number, it is identified as an index.

Parameters:

Name Name of the asset

Returns:

0 when the type can not be identified; otherwise FOREX (1) or INDEX (2).
 

Remarks:

  • The place of an asset call (if any) in the script matters. All variables and flags that affect the creation of bars, such as BarPeriod, BarZone, LookBack, Detrend, StartDate, EndDate, TICKS, BarMode, UpdateDays, AssetList, History etc. must be set before calling asset(). Otherwise the simulation period is unknown at asset loading and either a default period is used, or the script will produce an Error 030 message. All parameters specific to an asset, such as Spread, Commission, etc., as well as all functions that use asset parameters or prices, such as price(), optimize(), advise(), etc. must be used after calling asset().
  • Calling asset by script is not the same as selecting the asset with the Asset scroll box. If the script contains no asset call, the scroll box asset is selected _after_ the INITRUN, and its name is appended to the training files for being able to train different assets separately. Call asset(Asset) for loading the asset selected by the Scrollbox already in the INITRUN.
  • In multi-asset scripts the order of asset() calls matters. Bars are created from the historical ticks of the first asset. Gaps in the price history of the first asset are therefore reflected in the price data of all further assets. When BR_FLAT is not set, price histories have normally gaps during weekends, holidays, or outside market hours. Therefore select first the asset with the most complete price history (for instance, a currency pair that is traded 24 hours). When a subsequent asset has a gap where the first asset has none, the gap is filled from the price data of previous bar. This produces a different price curve and can cause indicators to behave differently in multi-asset portfolios, dependent on asset order. Otherwise use BR_FLAT or don't combine assets with different market hours.
  • Every asset call switches the asset parameters, asset variables, trade statistics and OptimalF factors to the values of the selected asset. At begin of the simulation, asset parameters are loaded from the asset list. If the asset is not found in the list, an error message will be displayed and defaults are substituted for the asset parameters.
  • If an asset call fails, the failed asset is not selected and 0 is returned. Check the return value to make sure that only valid and available assets are traded.
  • Any asset can have up to 3 different broker symbols and 3 different sources for trading, for retrieving live prices, and for downloading historical prices. The symbols can be given in the Symbol field in the asset list, or by script in the SymbolTrade, SymbolLive, SymbolHist parameters. The current asset name is stored in the Asset string.
  • The Assets array contains the names of all available assets. For selecting all assets of the asset list in a loop, use while(asset(loop(Assets))). For enumerating assets without loop call, use for(used_assets) or for(listed_assets).
  • The trading time zone of an asset can be set up with AssetMarketZone and AssetFrameZone. Trading can be restricted to market times with the BR_LEISURE flag.
  • Artificial assets can be created by combining the prices from a 'basket' of several real assets (see example).
  • When the asset name is an empty string or begins with a hash - like asset("") or asset("#USD") - a dummy asset is created with default parameters and flat price history (usually with all prices at 50). This is useful when a real asset is not needed, like for testing filters or indicators with artificial price curves. The price history can be modified with priceSet or priceQuote. For viewing the price curve of a dummy asset, use assetAdd() for adding it to the scrollbox.
  • When loading price data, the prices are checked for plausibility dependent on the Outlier parameter. Invalid prices, such as extreme outliers, are automatically corrected or removed. Setting Detrend = NOPRICE; before calling asset() prevents that asset and price data is checked and outliers are removed.
  • If only a single asset is selected in the script, the [Asset] scrollbox is automatically set to that asset. If multiple assets are selected, the [Asset] scrollbox is unchanged and determines the price in the [Status] window and the price curve in the resulting chart.
  • For adding new assets to the available asset set, see the description under Asset List.
  • Assets must be subscribed before their prices are available. The asset function subscribes the asset automatically, but some brokers have a limit to the number of subscribed assets. Some platforms, for instance MT4, need a long time after subscribing an asset before prices are available.
  • Any asset allocates computer memory (see also memory). This is normally uncritical in training or live trading, which is restricted to single assets and short lookback periods. But it can become critical in high resolution backtests with large portfolios. The memory requirement per asset in bytes can be estimated with the formula Years / BarPeriod * 15 MB, where Years is the number of backtest years (use 1 for live trading). The LEAN and LEANER flags reduce the memory requirement by about 50%, the TICKS flag increases it by 32 bytes per historical price quote. plot commands allocate 8..24 bytes per bar and asset. When the total memory requirement for backtesting large time periods exceeds ~3 GB, use Zorro64 with a C++ script for the backtest. Alternatively, split the portfolio in separate smaller sub-portfolios, or split the time period in separate shorter tests. 

Examples:

// trade multiple strategies and assets in a single script
function run()
{
  BarPeriod = 240;
  StartDate = 2010;
  set(TICKS); // set relevant variables and flags before calling asset()
  
// call different strategy functions with different assets
  asset("EUR/USD");
  tradeLowpass();
  tradeFisher();
  
  asset("GBP/USD");
  tradeAverage();
  
  asset("SPX500");
  tradeBollinger();  
}
// set all asset symbols to a new source
if(Init) {
  assetList("MyAssetList.csv");
  for(listed_assets)
    assetAdd(Asset,strf("MyNewSource:%s",SymbolLive));
}

// Basket trading - generate a synthetic asset "USD" 
// combined from the USD value of EUR, GBP, and AUD
var priceUSD()
{
  var p = 0;
  asset("GBP/USD"); p += price();
  asset("AUD/USD"); p += price();
  asset("EUR/USD"); p += price();
  return p;
}

// basket trade function with stop limit
int tradeUSD(var StopUSD)
{
  if((TradeIsLong && priceUSD() <= StopUSD) 
    or (TradeIsShort && priceUSD() >= StopUSD)) 
      return 1;   // exit the trade
  else return 0;  // continue the trade
}

// open a trade with the synthetic asset and a stop loss  
void enterLongUSD(var StopDistUSD)
{
  var StopUSD = priceUSD()-StopDistUSD;
  asset("GBP/USD"); enterLong(tradeUSD,StopUSD);
  asset("AUD/USD"); enterLong(tradeUSD,StopUSD);
  asset("EUR/USD"); enterLong(tradeUSD,StopUSD);
}

void enterShortUSD(var StopDistUSD)
{
  var StopUSD = priceUSD()+StopDistUSD;
  asset("GBP/USD"); enterShort(tradeUSD,StopUSD);
  asset("AUD/USD"); enterShort(tradeUSD,StopUSD);
  asset("EUR/USD"); enterShort(tradeUSD,StopUSD);
 }
 
// plot a price curve of the synthetic asset
// (the plot command is linked to the last used asset -
// so "EUR/USD" must be selected in the scrollbox)
function run() 
{
  set(PLOTNOW);
  plot("USD",priceUSD(),0,RED);
}

See also:

enterLong/Short, loop, algo, Asset, AssetZone, AssetVar, Detrend, assetHistory, price

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Übersetzung (Deutsch)

Wählt ein Asset aus der Asset-Liste aus und lädt dessen Preis- verlauf beim ersten Durchlauf vom Broker oder aus historischen Daten. Preis und Handelsfunktionen sowie alle assetbezogenen Variablen (Spread, Symbol, AssetVar usw.) werden automatisch auf das neue Asset umgeschaltet. Setzt AssetPrev auf den vorherigen Assetnamen. Muss beim ersten Durchlauf (INITRUN) für jedes im Skript verwendete Asset aufgerufen werden.

Parameter:

Name Der Name des Assets, wie in der Asset-Liste oder dem [Asset]-Selektor. Ein leerer String "" oder ein Name, der mit '#' beginnt, erstellt ein Dummy-Asset mit flacher Preisgeschichte. Bis zu 15 Zeichen, Großbuchstaben, ohne Leerzeichen und ohne Sonderzeichen außer Schrägstrich '/' und Unterstrich '_'.

Rückgabe:

0, wenn die Name-Zeichenkette NULL oder leer ist, oder wenn das Asset oder seine Preise nicht verfügbar sind; andernfalls ungleich null.

Verwendung:

asset("EUR/USD"); wählt das EUR/USD-Paar aus.
 

assetAdd (string Name)

assetAdd (string Name, string Symbol)

assetAdd (string Name, var Price, var Spread, var RollLong, var RollShort, var PipVal, var PipCost, var MarginCost, var Leverage, var LotAmount, var Commission, string Symbol)

Wählt ein Asset aus und aktualisiert optional dessen Parameter im INITRUN. Wenn das Asset noch nicht in der Asset-Liste vorhanden war, wird es hinzugefügt und erscheint auch im [Asset] Scrollbox. Im Gegensatz zu asset() wird die Asset-Geschichte noch nicht geladen und das Asset ist noch nicht abonniert. Um ein Dummy-Asset zu Testzwecken zu erstellen, lassen Sie Name mit einem '#' Hash beginnen - dies generiert künstliche Bars mit einer flachen Preisgeschichte. Das Auswählen eines Assets vor dem Laden seiner Preisgeschichte kann nützlich sein, wenn assetspezifische Parameter wie Centage den nachfolgenden Geschichtendownload oder dessen Symbol, Preisquelle oder zugewiesenes Konto durch das Skript festgelegt werden müssen.

Parameter:

Name Name des Assets. Ein Name, der mit '#' beginnt, erstellt ein Dummy-Asset, das auch im Scrollbox erscheint.
Symbol Symbol des Assets, mit optionaler Quelle, im unter Asset-Liste beschriebenen Format.
Price, ... Optionale Asset-Parameter, wie unter Asset Liste beschrieben. Wenn auf 0, wird der Parameter nicht geändert.

Verwendung:

assetAdd("AAPL",150,0.01,0,0,0.01,0.01,0,2,1,0.02,"STOOQ:AAPL.US");
 

assetList (string Filename, string Select): int

Lädt eine alternative Asset-Liste, fügt deren Assets zur [Asset] Scrollbox hinzu und wählt ein Asset aus der neuen Liste aus. Jedes im Skript verwendete Asset muss entweder in dieser Liste sein oder durch das Skript mit assetAdd hinzugefügt werden. Die Asset-Liste muss im ersten Durchlauf (INITRUN) des Skripts geladen werden, bevor ihre Assets ausgewählt werden können. Wenn diese Funktion nicht aufgerufen wird, wird die Standardliste des aktuell ausgewählten Kontos verwendet; wenn keine solche Liste existiert, ist es die AssetsFix.csv Liste mit einigen Forex-Paaren und CFDs. Wenn Select weggelassen oder 0 ist, wird ein Standard-Asset - normalerweise das erste Asset in der Liste - ausgewählt.

Parameter:

FileName Dateiname der Asset-Liste, z.B. "AssetsIB". Die .csv Erweiterung und der Pfad können für Asset Listen im History Ordner weggelassen werden.
Select Name des Assets, das beim ersten Durchlauf im Scrollbox ausgewählt werden soll, z.B. "EUR/USD". 0 zum Auswählen eines Standard-Assets.

Rückgabe:

Anzahl der geladenen Assets oder 0, wenn keine Assets geladen wurden. Die Anzahl der Assets ist auch über NumAssetsListed verfügbar.

Verwendung:

assetList("Strategy\\MyNewAssets.csv",0); 
 

assetSelect ()

Setzt die [Asset] Scrollbox auf das aktuelle Asset.
 

assetType (string Name) : int

Versucht, den Typ eines Assets anhand seines Namens zu bestimmen. Wenn der Name mit der 3-Buchstaben-Abkürzung einer Währung beginnt und endet, wird er als Forex identifiziert; endet er mit einer Zahl, wird er als Index identifiziert.

Parameter:

Name Name des Assets

Rückgabe:

0 , wenn der Typ nicht identifiziert werden kann; andernfalls FOREX (1) oder INDEX (2).
 

Anmerkungen:

  • Der Ort eines asset Aufrufs (falls vorhanden) im Skript zählt. Alle Variablen und Flags, die die Erstellung von Bars beeinflussen, wie BarPeriod, BarZone, LookBack, Detrend, StartDate, EndDate, TICKS, BarMode, UpdateDays, AssetList, History usw. müssen vor dem Aufruf von asset() gesetzt werden. Andernfalls ist der Simulationszeitraum bei der Asset-Ladung unbekannt und es wird entweder ein Standardzeitraum verwendet oder das Skript ergibt eine Error 030 Meldung. Alle spezifischen Parameter eines Assets, wie Spread, Commission usw., sowie alle Funktionen, die Asset-Parameter oder Preise verwenden, wie price(), optimize(), advise() usw., müssen nach dem Aufruf von asset() verwendet werden.
  • Das Aufrufen von asset durch das Skript ist nicht gleich dem Auswählen des Assets mit der Asset Scrollbox. Wenn das Skript keinen asset Aufruf enthält, wird das Scrollbox-Asset _nach_ dem INITRUN ausgewählt, und sein Name wird den training Dateien hinzugefügt, um verschiedene Assets separat trainieren zu können. Rufen Sie asset(Asset) auf, um das vom Scrollbox bereits im INITRUN ausgewählte Asset zu laden.
  • In Multi-Asset-Skripten ist die Reihenfolge der asset() Aufrufe entscheidend. Bars werden aus den historischen Ticks des ersten Assets erstellt. Lücken in der Preisgeschichte des ersten Assets spiegeln sich daher in den Preisdaten aller weiteren Assets wider. Wenn BR_FLAT nicht gesetzt ist, haben Preisgeschichten normalerweise Lücken während Wochenenden, Feiertagen oder außerhalb der Marktzeiten. Wählen Sie daher zuerst das Asset mit der vollständigsten Preisgeschichte (zum Beispiel ein Währungspaar, das 24 Stunden gehandelt wird). Wenn ein nachfolgendes Asset eine Lücke hat, wo das erste Asset keine hat, wird die Lücke aus den Preisdaten der vorherigen Bar gefüllt. Dies erzeugt eine andere Preiskurve und kann dazu führen, dass Indikatoren in Multi-Asset-Portfolios abhängig von der Asset-Reihenfolge unterschiedlich reagieren. Verwenden Sie andernfalls BR_FLAT oder kombinieren Sie keine Assets mit unterschiedlichen Marktzeiten.
  • Jeder asset Aufruf wechselt die Asset Parameter, Asset-Variablen, Handelsstatistiken und OptimalF Faktoren zu den Werten des ausgewählten Assets. Zu Beginn der Simulation wird Asset-Parameter aus der Asset-Liste geladen. Wenn das Asset nicht in der Liste gefunden wird, wird eine Fehlermeldung angezeigt und Standardwerte für die Asset-Parameter verwendet.
  • Wenn ein asset Aufruf fehlschlägt, wird das fehlgeschlagene Asset nicht ausgewählt und 0 zurückgegeben. Überprüfen Sie den Rückgabewert, um sicherzustellen, dass nur gültige und verfügbare Assets gehandelt werden.
  • Jedes Asset kann bis zu 3 verschiedene Broker-Symbole und 3 verschiedene Quellen für den Handel, das Abrufen von Live-Preisen und das Herunterladen historischer Preise haben. Die Symbole können im Symbol Feld in der Asset-Liste angegeben werden oder durch das Skript in den SymbolTrade, SymbolLive, SymbolHist Parametern. Der aktuelle Asset-Name wird im Asset String gespeichert.
  • Das Assets Array enthält die Namen aller verfügbaren Assets. Zum Auswählen aller Assets der Asset-Liste in einer Schleife, verwenden Sie while(asset(loop(Assets))). Zum Auflisten von Assets ohne loop Aufruf, verwenden Sie for(used_assets) oder for(listed_assets).
  • Die Handelszeitzone eines Assets kann mit AssetMarketZone und AssetFrameZone eingerichtet werden. Der Handel kann auf die Marktzeiten mit dem BR_LEISURE Flag beschränkt werden.
  • Künstliche Assets können erstellt werden, indem die Preise aus einem 'Basket' mehrerer realer Assets kombiniert werden (siehe Beispiel).
  • Wenn der Asset-Name ein leerer String ist oder mit einem Hash beginnt - wie asset("") oder asset("#USD") - wird ein Dummy-Asset mit Standard Parametern und flacher Preisgeschichte erstellt (normalerweise mit allen Preisen auf 50). Dies ist nützlich, wenn ein reales Asset nicht benötigt wird, z.B. zum Testen von Filtern oder Indikatoren mit künstlichen Preiskurven. Die Preis- Geschichte kann mit priceSet oder priceQuote geändert werden. Um die Preiskurve eines Dummy Assets anzuzeigen, verwenden Sie assetAdd(), um es zur Scrollbox hinzuzufügen.
  • Beim Laden von Preisdaten werden die Preise auf Plausibilität überprüft, abhängig von dem Outlier Parameter. Ungültige Preise, wie extreme Ausreißer, werden automatisch korrigiert oder entfernt. Das Setzen Detrend = NOPRICE; vor dem Aufruf asset() verhindert, dass das Asset und die Preisdaten überprüft und Ausreißer entfernt werden.
  • Wenn im Skript nur ein einzelnes Asset ausgewählt ist, wird die [Asset] Scrollbox automatisch auf dieses Asset gesetzt. Wenn mehrere Assets ausgewählt sind, bleibt die [Asset] Scrollbox unverändert und bestimmt den Preis im [Status] Fenster und die Preiskurve im resultierenden Diagramm.
  • Zum Hinzufügen neuer Assets zum verfügbaren Asset Set, siehe die Beschreibung unter Asset List.
  • Assets müssen abonniert werden, bevor ihre Preise verfügbar sind. Die asset Funktion abonniert das Asset automatisch, aber einige Broker haben eine Begrenzung für die Anzahl der abonnierten Assets. Einige Plattformen, z.B. MT4, benötigen nach dem Abonnieren eines Assets eine lange Zeit, bevor Preise verfügbar sind.
  • Jedes Asset belegt Computer-RAM (siehe auch memory). Dies ist normalerweise unkritisch beim Training oder live Trading, das auf einzelne Assets und kurze Lookback Perioden beschränkt ist. Kann aber bei hochauflösenden Backtests mit großen Portfolios kritisch werden. Die Speicheranforderung pro Asset in Bytes kann mit der Formel Years / BarPeriod * 15 MB geschätzt werden, wobei Years die Anzahl der Backtest-Jahre ist (verwenden Sie 1 für live Trading). Die LEAN und LEANER Flags reduzieren die Speicheranforderung um etwa 50%, das TICKS Flag erhöht sie um 32 Bytes pro historischem Preisangebot. plot Befehle reservieren 8..24 Bytes pro Bar und Asset. Wenn die gesamte Speicheranforderung für Backtests über große Zeiträume ~3 GB überschreitet, verwenden Sie Zorro64 mit einem C++ Skript für den Backtest. Alternativ teilen Sie das Portfolio in separate kleinere Sub-Portfolios auf oder teilen Sie den Zeitraum in separate kürzere Tests. 

Beispiele:

// trade multiple strategies and assets in a single script
function run()
{
  BarPeriod = 240;
  StartDate = 2010;
  set(TICKS); // set relevant variables and flags before calling asset()
  
// call different strategy functions with different assets
  asset("EUR/USD");
  tradeLowpass();
  tradeFisher();
  
  asset("GBP/USD");
  tradeAverage();
  
  asset("SPX500");
  tradeBollinger();  
}
// set all asset symbols to a new source
if(Init) {
  assetList("MyAssetList.csv");
  for(listed_assets)
    assetAdd(Asset,strf("MyNewSource:%s",SymbolLive));
}

// Basket trading - generate a synthetic asset "USD" 
// combined from the USD value of EUR, GBP, and AUD
var priceUSD()
{
  var p = 0;
  asset("GBP/USD"); p += price();
  asset("AUD/USD"); p += price();
  asset("EUR/USD"); p += price();
  return p;
}

// basket trade function with stop limit
int tradeUSD(var StopUSD)
{
  if((TradeIsLong && priceUSD() <= StopUSD) 
    or (TradeIsShort && priceUSD() >= StopUSD)) 
      return 1;   // exit the trade
  else return 0;  // continue the trade
}

// open a trade with the synthetic asset and a stop loss  
void enterLongUSD(var StopDistUSD)
{
  var StopUSD = priceUSD()-StopDistUSD;
  asset("GBP/USD"); enterLong(tradeUSD,StopUSD);
  asset("AUD/USD"); enterLong(tradeUSD,StopUSD);
  asset("EUR/USD"); enterLong(tradeUSD,StopUSD);
}

void enterShortUSD(var StopDistUSD)
{
  var StopUSD = priceUSD()+StopDistUSD;
  asset("GBP/USD"); enterShort(tradeUSD,StopUSD);
  asset("AUD/USD"); enterShort(tradeUSD,StopUSD);
  asset("EUR/USD"); enterShort(tradeUSD,StopUSD);
 }
 
// plot a price curve of the synthetic asset
// (the plot command is linked to the last used asset -
// so "EUR/USD" must be selected in the scrollbox)
function run() 
{
  set(PLOTNOW);
  plot("USD",priceUSD(),0,RED);
}

Siehe auch:

enterLong/Short, loop, algo, Asset, AssetZone, AssetVar, Detrend, assetHistory, price

► latest version online

Siehe auch:

sign

 

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